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Term-Structure Models: A Graduate Course - Damir Filipovic - cover

LIBRO INGLESE

Term-Structure Models: A Graduate Course

Name: Term-Structure Models: A Graduate Course
Price: 58.71 EUR
Availability: InStock
Author: Damir Filipovic
ISBN: 364226915X

di Damir Filipovic (Autore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012

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Descrizione

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Ito calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.

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Dettagli

Autore:

Damir Filipovic

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Collana:

Springer Finance Textbooks

Anno:

2012

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

256 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

Peso:

454 gr.

EAN:

9783642269158

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