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Stochastic Calculus for Finance - Marek Capinski,Ekkehard Kopp,Janusz Traple - cover

LIBRO INGLESE

Stochastic Calculus for Finance

Name: Stochastic Calculus for Finance
Price: 40.00 EUR
Availability: InStock
Author: Marek Capinski
ISBN: 0521175739

di Marek Capinski (Autore)

Ekkehard Kopp (Autore)

Janusz Traple (Autore)

Cambridge University Press, 2012

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Descrizione

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Ito integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Ito formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Ito calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.

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Dettagli

Autore:

Marek Capinski, Ekkehard Kopp, Janusz Traple

Editore:

Cambridge University Press

Collana:

Mastering Mathematical Finance

Anno:

2012

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

186 p.

Testo in English

Dimensioni:

228 x 152 mm

Peso:

320 gr.

EAN:

9780521175739

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