Nata a Northampton, nel Massachusetts, nel 1947, Lydia Davis è considerata una delle più importanti scrittrici contemporanee d'oltreoceano. Fin da piccola il padre, professore di inglese, le trasmette la passione per la lettura e, alla tenera età di tredici anni, scopre quello che sarà uno dei suoi modelli: Samuel Beckett. Più che dai contenuti del grande drammaturgo irlandese viene catturata dalla musicalità della sua prosa, come afferma in un'intervista per salon.com ed inizia a ricercarla in tutto ciò che legge ma anche in quella che sarà la sua futura produzione. Infatti oltre alla letteratura, Lydia coltiva un’altra passione, quella della musica. Impara a suonare il piano molto presto ed ascolta dischi su dischi.
Nel 1970 si laurea al Barned College e immediatamente inizia a lavorare come traduttrice dal francese. Si distingue soprattutto per la narrativa e tra gli autori che ha tradotto ci sono Jean Paul Sartre, Georges Simenon, Michel Foucault, Maurice Blanchot. Recentemente ha tradotto il prmo volume della Recherche di Marcel Proust e per il 2004 è prevista l'uscita del secondo volume All'ombra delle fanciulle in fiore. Nel frattempo continua ad alimentare la sua voglia di scrivere e nel 1986 esce la sua prima raccolta di racconti Pezzo a pezzo che raccoglie alcune delle sue migiori storie precedentemente pubblicate su prestigiose riviste. Pezzo a pezzo è finalista del PEN/Hemingway Award e le fa meritare il Whithing Writer's Award nel 1988. Con questo suo primo libro si attesta immediatamente come una virtuosa delle short stories. Ma perché questo tipo di narrazione? Lydia è una donna molto impegnata e a parte il lavoro di traduttrice è anche madre di due bambini, insegna letteratura inglese all'Università di Albany, ha qualche cucciolo e un giardino a cui dedica moltissime cure. In un'intervista dichiara di preferire scrivere i racconti per una questione di tempo: in una giornata è in grado di terminare anche più di una storia. Ma non si creda che la scrittura della Davis sia affrettata e impulsiva: l'estrema precisione del linguaggio, l'impeccabile struttura dei dialoghi e la fine ricercatezza tematica fanno dei racconti della Davis dei piccoli capolavori di adamantina purezza.
Oltre a racconti ha scritto anche un romanzo The End of the Story (1995) e altre due raccolte di racconti Almost No Memory (1997) e Samuel Johnson is Indignant pubblicato da McSweeneys, la casa editrice di Dave Eggers nel 2001. Minimum fax ha pubblicato Pezzo a pezzo (2004).