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Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management - Jean-Philippe Bouchaud,Marc Potters - cover

LIBRO INGLESE

Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management

Name: Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management
Price: 90.10 EUR
Availability: InStock
Author: Jean-Philippe Bouchaud
ISBN: 0521741866

di Jean-Philippe Bouchaud (Autore)

Marc Potters (Autore)

Cambridge University Press, 2009

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Descrizione

Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies.

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Dettagli

Autore:

Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters

Editore:

Cambridge University Press

Anno:

2009

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

400 p.

Testo in English

Dimensioni:

248 x 175 mm

Peso:

790 gr.

EAN:

9780521741866

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