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Stochastic Integration with Jumps - Klaus Bichteler - cover

LIBRO INGLESE

Stochastic Integration with Jumps

Name: Stochastic Integration with Jumps
Price: 117.90 EUR
Availability: InStock
Author: Klaus Bichteler
ISBN: 0521142148

di Klaus Bichteler (Autore)

Cambridge University Press, 2010

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Descrizione

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of caglad integrands pathwise. Full proofs are given for all results, and motivation is stressed throughout. A large appendix contains most of the analysis that readers will need as a prerequisite. This will be an invaluable reference for graduate students and researchers in mathematics, physics, electrical engineering and finance who need to use stochastic differential equations.

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Dettagli

Autore:

Klaus Bichteler

Editore:

Cambridge University Press

Collana:

Encyclopedia of Mathematics and its Applications

Anno:

2010

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

516 p.

Testo in English

Dimensioni:

234 x 156 mm

Peso:

720 gr.

EAN:

9780521142144

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